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仮想通貨FXデイトレード手法!ビットコインFXで勝つシンプルなやり方

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仮想通貨FXデイトレード手法

2018年現在、ビットコインFX市場は、まだまだ非常に若い市場です。

現時点で、ビットコインFX市場は、下記のような特徴があります。

  1. まだ若い市場なので、テクニカル指標があまり機能しない
  2. 日本人参加者が多く(市場全体の50~60%)、値動きが彼らのライフスタイルと同期する
  3. 売りで入る人が少ない
  4. 定期的にダウントレンドに入っても、業界としてはいまだ強い上昇バイアスが存在する

この記事では、仮想通貨FXで稼ぐための具体的なトレード手法を3つ紹介します。ぜひご参考ください。

一目均衡表と移動平均線を組み合わせた手法

一目均衡表の雲

一目均衡表の雲は、古典的で効果的なテクニカル分析の一つです。

非常に有名なテクニカル手法ですが、誤解も多いです。

まず、一目均衡表の雲は、日足のチャートでしか使えません。

5分足等で使っている人もいますが、それは邪道です。

また、ビットコインFXは、「1時間足未満」の時間足のチャートは法則性が乏しいので、「5分足の一目均衡表の雲」を使ったりするのは、邪道中の邪道ということになります。

日足の値動きは、一目均衡表の雲に入ろうとすると拒まれ、反転する性質があります。逆に、一目均衡表の雲から出ようとするときも拒まれ、反転します。

そして、いったん雲の境界を超えると、動きが加速する性質があります。

よって、雲に接触した際の値動きは、下記の4通りとなります。

  1. に入ろうとすると反転する
  2. 雲から出ようとすると反転する
  3. 雲に入ると加速する
  4. 雲から出ると加速する

このうち、値動きをとらえやすいのは、①と④です。なぜなら、②と③は雲の厚さ分しか値動きを取れないからです。

移動平均線

一目均衡表の雲の次に、古典的で効果的なのが、移動平均線です。

25 SMA を短期線、75 SMA を長期線として使うとよいです。

一目均衡表の雲と同様、サポートまたはレジンスタンスとして機能します。いったん抜けると、動きが加速するのも同じです。

エントリーポイントと損切りポイント

BTC/JPY 日足(赤:25 SMA 黄:75 SMA)

BTC/JPY 日足(赤:25 SMA 黄:75 SMA)

上記画像のように、直近では、矢印の「日足ローソク実体」で雲を下抜けしたタイミングでエントリーします。

あくまで一目均衡表の雲メインでエントリーしますが、今回のケースのように、雲の下限と75 SMAが重なっている水準は、とくに強いレジスタンスとなります。

ですので、このチャートであれば、「雲の下限と75 SMAの水準 = 150万円」の上にストップ置くとよいです。

また、いったん下げた価格がリバウンドしてきた場合は、25 SMAにタッチした段階で半分利確してしまえれば、収益が半分確定されるので、不確実性が減ります。

利確にフィボナッチリトリースメントを使う

利確は、フィボナッチリトリースメントで行います。

フィボナッチリトリースメントの各水準も、一目均衡表の雲や、移動平均線と同様、サポートまたはレジンスタンスとして機能します。

いったん抜けると、動きが加速するのも同じです。

中国の政治情勢や、日米の株価指数の影響も受けやすいビットコインですが、大乱戦のさなか、「ピタッ」と止まることも多いのが、このフィボナッチリトリースメントの水準です。

ですので、利確はフィボナッチリトリースメントの水準で行いましょう。

BTC/JPY 日足(赤:25 SMA 黄:75 SMA)

BTC/JPY 日足(赤:25 SMA 黄:75 SMA)

実は、このチャートでは、「一目均衡表の雲」と「高値&安値」の関係が、あまりよろしくありません。

エントリーの130万円の水準が、すでにフィボナッチリトリースメント50%の水準で、道半ばまで来てしまっているからです。

なので、あまり欲張らず、フィボナッチリトリースメント62%の水準で、すべて利確してしまった方がよいでしょう。

この場合、

エントリー:130万円

ストップ:150万円

ターゲット:110万円

で、損切り幅と利確幅が等しくなります。

スプレッドを無視すると、予想確率が50%を超えれば、期待値はプラスになる計算です。

ドル建て価格のチャートも参照する

BTC/JPYをトレードしている人のほとんどは日本人ですし、対円に限らないビットコインFX市場全体においても、日本人の比率は半分を超えます。

残りの半分の人は、BTC/USDのチャートを見ています。

BTC/JPYの値動きが「謎の停止」をした際、実はBTC/USDの方のレジスタンスで止められていたり、逆に、BTC/JPYが「謎の突っ走り」を見せた際、実はBTC/USDの方でサポートを割っていた、ということがよくあります。

BTC/JPYのエントリーを行う際は、必ずBTC/USDのチャートも確認しましょう。

BTC/USD 日足(赤:25 SMA 黄:75 SMA)

一目均衡表の雲の形や、移動平均線の形状もそっくりですが、11,000ドル、10,000ドル、9,000ドルの節目では、いったん止められていることがお分かりいただけると思います。

 

曜日効果と時間帯効果のデイトレード手法

デイトレード手法として、ビットコイン(BTC/JPY)相場のおける『曜日効果』と『時間帯効果』の有無について、統計学的に考察します。

結論から言うと、『時間帯効果』を使ったデイトレードはかなり高い確率で利益を出すことができます。

まず、『曜日効果』と『時間帯効果』を説明します。

曜日効果

相場におけるアノマリー(経験則)の一種で、特定の曜日の収益率が他の曜日よりも低く、または高くなりやすい現象のこと。

月曜日の収益率がマイナスになりやすく、金曜日(週末)がプラスになりやすいといわれている。

引用:野村證券

時間帯効果

『時間帯効果』については、こちらは一般的な用語ではありませんが、株式・為替・債券などが、一日の特定の時間帯に高くなったり、安くなったりする法則性があるのではないかという仮説です。

BTC/JPY相場における『曜日効果』は無い

今回は、『曜日効果』を一般的な定義とは異なり、「特定の曜日に価格が上昇(下落)しやすいこと」と定義します。

まず、Investing.comより、2017年1月1日から2018年1月30日までのBTC/JPYの日足のデータを取得しました。

次に、各曜日の平均変動額の表を作成したところ、以下のようになりました。

BTCJPY 各曜日の平均変動額(単位:円)

見たところ、残念ながら法則性はなさそうです。

「ある曜日にビットコイン価格(BTC/JPY)が上昇(下落)しやすい」という仮説につき、t検定を行います。

t検定(ティーけんてい)とは、帰無仮説が正しいと仮定した場合に、統計量がt分布に従うことを利用する統計学的検定法の総称である。

2組の標本について平均に有意差があるかどうかの検定などに用いられる。

引用:wikipedia「T検定」

その結果、各曜日のP値(片側)は下記の通りになりました。

P値(片側)
24.4%
43.4%
32.4%
18.0%
34.7%
46.2%
24.0%

P値(片側)は、2.5%以下のときに、「95%以上の確率で仮説は正しい」といえます。

今回は、P値(片側)が最低でも18.0%となっており、ビットコイン相場において、曜日効果は見当たらないといえます。

 

BTC/JPY相場における『時間帯効果』は有効

今回は、『時間帯効果』を、「特定の時間帯に価格が上昇(下落)しやすいこと」と定義します。

ビットコイン相場の『時間帯効果』を検証するうえで、ひとつ、大きな問題があります。

BTC/JPYの1時間足のデータについては、インターネットのどこを探しても見つからないことです。

そのため、BTC/USDとUSD/JPYの1時間足からBTC/JPYの1時間足を作り出しました。

+ BTC/JPY1時間足の具体的な作成方法

まず、XM社のMT5より、2017年5月1日から2018年1月30日までのBTC/USDの1時間足のデータを取得しました。

2017年5月からとしたのは、2017年4月以前のBTC/USDのデータには欠落があり、不完全だからです。また、MT5のデータには、土日のデータはなく、平日のみのデータとなります。

次に、同じくXM社のMT5より、2017年5月1日から2018年1月30日までのUDS/JPYの1時間足のデータを取得しました。

そこから、BTC/JPYの値を算出します。

始値と終値については、BTC/USDとUSD/JPYの始値同士、終値同士を乗じます。

高値と安値については、BTC/USDの高値または安値に、USD/JPYの「高値と安値の平均値」を乗じて、近似的に求めます。

高値と安値については、BTC/USDとUSD/JPYで同期しないからです。

そして、各時間帯の平均変動額の表を作成したところ、下記のようになりました。

BTC/JPY 各時間帯の平均変動額(単位:円)

見たところ、「08:00-9:00の時間帯に、BTC/JPYは上昇しやすい」という法則がありそうです。

「特定の時間帯はビットコイン価格(BTC/JPY)が上昇(下落)しやすい」という仮説につき、t検定を行ったところ、各時間帯のP値(片側)は下記の通りになりました。

時間帯 P値 時間帯 P値 時間帯 P値
00:00 - 01:00 49.31% 08:00 - 09:00 0.65% 16:00 - 17:00 7.42%
01:00 - 02:00 45.18% 09:00 - 10:00 35.54% 17:00 - 18:00 22.57%
02:00 - 03:00 38.07% 10:00 - 11:00 48.52% 18:00 - 19:00 33.86%
03:00 - 04:00 49.21% 11:00 - 12:00 22.06% 19:00 - 20:00 27.53%
04:00 - 05:00 31.79% 12:00 - 13:00 18.31% 20:00 - 21:00 34.14%
05:00 - 06:00 34.03% 13:00 - 14:00 20.77% 21:00 - 22:00 3.45%
06:00 - 07:00 5.02% 14:00 - 15:00 4.57% 22:00 - 23:00 4.61%
07:00 - 08:00 45.80% 15:00 - 16:00 9.27% 23:00 - 24:00 40.76%

(P値はいずれも片側)

P値(片側)は、2.5%以下のときに、「95%以上の確率で仮説は正しい」といえるので、今回は、08:00 - 09:00の時間帯のP値(片側)が0.65%となっており、ビットコイン相場には、極めて強い『時間帯効果』があるといえます。

結論として、99%以上の確率で「08:00 - 09:00の時間帯はビットコイン価格(BTC/JPY)が上昇しやすい」法則性があります。

言い換えれば、2017年5月1日から2018年1月30日までの間で、08:00 - 09:00の時間帯でBTC/JPYが上昇しやすかったのが「ただの偶然」である確率は、1%未満しかない、ということです。

トレード戦術としては、「日本時間08:00ちょうどに買いエントリーして、09:00ちょうどにイグジットする」になります。

2017年5月1日から2018年1月30日までのデータによれば、上記トレードを毎日繰り返した場合、毎回「ビットコイン1枚当たり2,665円の利益が得られる」と期待できます。(スプレッド控除前)

 

サポート&レジスタンスのスイングトレード手法

レートの心理的節目を意識する

トレードの世界には、「心理的節目」と呼ばれるものがあります。そこを超えると、割安感や割高感を感じるという水準です。

ドル円であれば「100円」ちょうどから割安感、日経225であれば「20,000円」ちょうどに割高感、NYダウであれば「20,000ドル」ちょうどに割高感、といった感じです。

きりのいい水準に、久しぶり(数ヶ月~数年ぶり)に到達した際には、利確(損切り)が出やすいのです。多くの人が、ポジションのターゲット(ストップ)にしているからです。

また、いったんこの水準を明確に超えて、数日~数週間ぶりに戻ってきた際には、再エントリーが多くなります。割安感(または割高感)を感じやすいからです。

実際、ドル円は、アベノミクス開始後初めて100円に到達した際、いったん93円まで押し戻されています。

70~80円台でドル円をロングした人たちが、きりのいい100円ちょうどで利確を始めたため、調整モードに入ってしまったからです。

USD/JPY 日足

BTC/JPYのサポート&レジスタンス手法

ビットコイン市場では、トレーダーの多くは、「100万円以下」は割安、「200万円以上」は割高と感じるようです。

これらの水準は、明確に超える前は「レジスタンス」(抵抗線)として、いったん明確に超えると「サポート」(支持線)として機能します。

今回の節目を利用したサポート&レジスタンストレードは、『100万円のサポート』と『200万円のレジスタンス』でいったん押し戻されるのを狙ったトレード手法です。

BTC/JPY 日足(赤:100万円 青:200万円)

BTCJPYの日足を見ると、

  1. 100万円突破後、下ヒゲで一回だけ100万円にタッチ、その後上昇を加速
  2. 200万円突破後、150万円まで深めの調整
  3. 250万円の壁を超えられずに墜落
  4. 130万円まで下げるも、再び200万円まで戻し
  5. 200万円台に載せられず、現在100万円ちょうどを目指して墜落中

100万円と200万円の節目は明らかに意識されており、『100万円サポートトレード』&『200万円レジスタンストレード』は、有効そうです。

もとより、日本人のトレーダーは、「値ごろ感」が大好きなので、日本人トレーダーの割合が高いビットコインFXの世界では、『節目トレード』がとくに有効だと考えれます。

この記事執筆時点(2018年2月1日)では、ビットコインは110万円付近で、100万円にはタッチできていません。

100万円~110万円での買い圧力は非常に強いですので、今回は100万円ちょうどにはタッチできないかもしれません。

そこで、101万円に買い指値して、79万円をストップにしてエントリーするのが面白いでしょう。

ポンド円などボラティリティの高いFXの通貨ペアもそうですが、80万円ちょうどだと、ストップ狩りの餌食にされてしまう公算が大だからです。

買い指値:101万円

ストップ:79万円

ターゲット:120万円

で、ターゲット到達時よりも、ストップがついた際の方が、若干金額が大きくなりますが、100万円節目のサポートが機能する確率は60%以上と見ますので、期待値は十分プラスになります。

将来、アップトレンドに転じて、200万円を目指して上昇を再開した場合、前回が200万円台ミドルで止められた過去もあるので、いったんは100万円台に押し込められると予想されます。

199万円に売り指値をしておいて、221万円をストップにしてエントリーするのが面白いでしょう。

売り指値:199万円

ストップ:221万円

ターゲット:180万円

で、期待値は十分プラスになるはずです。

BTC/USDのサポート&レジスタンス手法

ビットコインには、もう一つの節目トレードがあります。

それは、ドル建てのBTC/USDです。

BTC/USD 日足(赤:1万ドル 青:2万ドル)

こちらも、明らかに『節目トレード』が機能しています。

現時点で、円建てよりも、土俵際、徳俵いっぱいという感じです。

今すぐ1万ドルちょうどでエントリーしてしまい、8,500ドルをストップにするのがよいでしょう。

エントリー:1万ドル

ストップ:8,500ドル

ターゲット:1万2千ドル

で、期待値は十分プラスになるはずです。

 

注意点

これは外為FXの世界でも共通することですが、上記のような「単純なトレードルール」で案外勝てるものです。

ただし、永続的には使えません。

今後、連敗をくらったような場合には、違う時間帯を検討するとか、「売り」ではなく「買い」で入ることを検討するとか、イグジット迄の時間を調整するなどの工夫が必要です。

『100万円サポートトレード』も、今後数回は通用する手法だとは思いますが、いったん80万円を割れてしまったら、以後は放棄するのが賢明でしょう。

「一生これで食っていける」トレード手法など存在するはずもなく、常に「臨機応変」を心がけてください。

仮想通貨FXの取引条件は取引所によって大きく異なります。次の記事で徹底比較していますので、損をしないためにも一度ご覧いただくことをおすすめします。

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