仮想通貨FXデイトレード手法！ビットコインFXで勝つシンプルなやり方

2018年現在、ビットコインFX市場は、まだまだ非常に若い市場です。

現時点で、ビットコインFX市場は、下記のような特徴があります。

この記事では、仮想通貨FXで稼ぐための具体的なトレード手法を3つ紹介します。ぜひご参考ください。

一目均衡表と移動平均線を組み合わせた手法

一目均衡表の雲

一目均衡表の雲は、古典的で効果的なテクニカル分析の一つです。

非常に有名なテクニカル手法ですが、誤解も多いです。

まず、一目均衡表の雲は、日足のチャートでしか使えません。

5分足等で使っている人もいますが、それは邪道です。

また、ビットコインFXは、「1時間足未満」の時間足のチャートは法則性が乏しいので、「5分足の一目均衡表の雲」を使ったりするのは、邪道中の邪道ということになります。

日足の値動きは、一目均衡表の雲に入ろうとすると拒まれ、反転する性質があります。逆に、一目均衡表の雲から出ようとするときも拒まれ、反転します。

そして、いったん雲の境界を超えると、動きが加速する性質があります。

よって、雲に接触した際の値動きは、下記の4通りとなります。

このうち、値動きをとらえやすいのは、①と④です。なぜなら、②と③は雲の厚さ分しか値動きを取れないからです。

移動平均線

一目均衡表の雲の次に、古典的で効果的なのが、移動平均線です。

25 SMA を短期線、75 SMA を長期線として使うとよいです。

一目均衡表の雲と同様、サポートまたはレジンスタンスとして機能します。いったん抜けると、動きが加速するのも同じです。

エントリーポイントと損切りポイント

上記画像のように、直近では、矢印の「日足ローソク実体」で雲を下抜けしたタイミングでエントリーします。

あくまで一目均衡表の雲メインでエントリーしますが、今回のケースのように、雲の下限と75 SMAが重なっている水準は、とくに強いレジスタンスとなります。

ですので、このチャートであれば、「雲の下限と75 SMAの水準 ＝ 150万円」の上にストップ置くとよいです。

また、いったん下げた価格がリバウンドしてきた場合は、25 SMAにタッチした段階で半分利確してしまえれば、収益が半分確定されるので、不確実性が減ります。

利確にフィボナッチリトリースメントを使う

利確は、フィボナッチリトリースメントで行います。

フィボナッチリトリースメントの各水準も、一目均衡表の雲や、移動平均線と同様、サポートまたはレジンスタンスとして機能します。

いったん抜けると、動きが加速するのも同じです。

中国の政治情勢や、日米の株価指数の影響も受けやすいビットコインですが、大乱戦のさなか、「ピタッ」と止まることも多いのが、このフィボナッチリトリースメントの水準です。

ですので、利確はフィボナッチリトリースメントの水準で行いましょう。

実は、このチャートでは、「一目均衡表の雲」と「高値＆安値」の関係が、あまりよろしくありません。

エントリーの130万円の水準が、すでにフィボナッチリトリースメント50%の水準で、道半ばまで来てしまっているからです。

なので、あまり欲張らず、フィボナッチリトリースメント62%の水準で、すべて利確してしまった方がよいでしょう。

この場合、

エントリー：130万円

ストップ：150万円

ターゲット：110万円

で、損切り幅と利確幅が等しくなります。

スプレッドを無視すると、予想確率が50%を超えれば、期待値はプラスになる計算です。

ドル建て価格のチャートも参照する

BTC/JPYをトレードしている人のほとんどは日本人ですし、対円に限らないビットコインFX市場全体においても、日本人の比率は半分を超えます。

残りの半分の人は、BTC/USDのチャートを見ています。

BTC/JPYの値動きが「謎の停止」をした際、実はBTC/USDの方のレジスタンスで止められていたり、逆に、BTC/JPYが「謎の突っ走り」を見せた際、実はBTC/USDの方でサポートを割っていた、ということがよくあります。

BTC/JPYのエントリーを行う際は、必ずBTC/USDのチャートも確認しましょう。

一目均衡表の雲の形や、移動平均線の形状もそっくりですが、11,000ドル、10,000ドル、9,000ドルの節目では、いったん止められていることがお分かりいただけると思います。

 

曜日効果と時間帯効果のデイトレード手法

デイトレード手法として、ビットコイン（BTC/JPY）相場のおける『曜日効果』と『時間帯効果』の有無について、統計学的に考察します。

結論から言うと、『時間帯効果』を使ったデイトレードはかなり高い確率で利益を出すことができます。

まず、『曜日効果』と『時間帯効果』を説明します。

曜日効果

時間帯効果

『時間帯効果』については、こちらは一般的な用語ではありませんが、株式・為替・債券などが、一日の特定の時間帯に高くなったり、安くなったりする法則性があるのではないかという仮説です。

BTC/JPY相場における『曜日効果』は無い

今回は、『曜日効果』を一般的な定義とは異なり、「特定の曜日に価格が上昇（下落）しやすいこと」と定義します。

まず、Investing.comより、2017年1月1日から2018年1月30日までのBTC/JPYの日足のデータを取得しました。

次に、各曜日の平均変動額の表を作成したところ、以下のようになりました。

BTCJPY 各曜日の平均変動額（単位：円）

見たところ、残念ながら法則性はなさそうです。

「ある曜日にビットコイン価格（BTC/JPY）が上昇（下落）しやすい」という仮説につき、t検定を行います。

その結果、各曜日のP値（片側）は下記の通りになりました。

P値（片側）は、2.5%以下のときに、「95%以上の確率で仮説は正しい」といえます。

今回は、P値（片側）が最低でも18.0%となっており、ビットコイン相場において、曜日効果は見当たらないといえます。

 

BTC/JPY相場における『時間帯効果』は有効

今回は、『時間帯効果』を、「特定の時間帯に価格が上昇（下落）しやすいこと」と定義します。

ビットコイン相場の『時間帯効果』を検証するうえで、ひとつ、大きな問題があります。

BTC/JPYの1時間足のデータについては、インターネットのどこを探しても見つからないことです。

そのため、BTC/USDとUSD/JPYの1時間足からBTC/JPYの1時間足を作り出しました。

そして、各時間帯の平均変動額の表を作成したところ、下記のようになりました。

BTC/JPY 各時間帯の平均変動額（単位：円）

見たところ、「08:00-9:00の時間帯に、BTC/JPYは上昇しやすい」という法則がありそうです。

「特定の時間帯はビットコイン価格（BTC/JPY）が上昇（下落）しやすい」という仮説につき、t検定を行ったところ、各時間帯のP値（片側）は下記の通りになりました。

（P値はいずれも片側）

P値（片側）は、2.5%以下のときに、「95%以上の確率で仮説は正しい」といえるので、今回は、08:00 - 09:00の時間帯のP値（片側）が0.65%となっており、ビットコイン相場には、極めて強い『時間帯効果』があるといえます。

結論として、99%以上の確率で「08:00 - 09:00の時間帯はビットコイン価格（BTC/JPY）が上昇しやすい」法則性があります。

言い換えれば、2017年5月1日から2018年1月30日までの間で、08:00 - 09:00の時間帯でBTC/JPYが上昇しやすかったのが「ただの偶然」である確率は、1%未満しかない、ということです。

トレード戦術としては、「日本時間08:00ちょうどに買いエントリーして、09:00ちょうどにイグジットする」になります。

2017年5月1日から2018年1月30日までのデータによれば、上記トレードを毎日繰り返した場合、毎回「ビットコイン1枚当たり2,665円の利益が得られる」と期待できます。（スプレッド控除前）

 

サポート＆レジスタンスのスイングトレード手法

レートの心理的節目を意識する

トレードの世界には、「心理的節目」と呼ばれるものがあります。そこを超えると、割安感や割高感を感じるという水準です。

ドル円であれば「100円」ちょうどから割安感、日経225であれば「20,000円」ちょうどに割高感、NYダウであれば「20,000ドル」ちょうどに割高感、といった感じです。

きりのいい水準に、久しぶり（数ヶ月～数年ぶり）に到達した際には、利確（損切り）が出やすいのです。多くの人が、ポジションのターゲット（ストップ）にしているからです。

また、いったんこの水準を明確に超えて、数日～数週間ぶりに戻ってきた際には、再エントリーが多くなります。割安感（または割高感）を感じやすいからです。

実際、ドル円は、アベノミクス開始後初めて100円に到達した際、いったん93円まで押し戻されています。

70～80円台でドル円をロングした人たちが、きりのいい100円ちょうどで利確を始めたため、調整モードに入ってしまったからです。

BTC/JPYのサポート＆レジスタンス手法

ビットコイン市場では、トレーダーの多くは、「100万円以下」は割安、「200万円以上」は割高と感じるようです。

これらの水準は、明確に超える前は「レジスタンス」（抵抗線）として、いったん明確に超えると「サポート」（支持線）として機能します。

今回の節目を利用したサポート＆レジスタンストレードは、『100万円のサポート』と『200万円のレジスタンス』でいったん押し戻されるのを狙ったトレード手法です。

BTCJPYの日足を見ると、

100万円と200万円の節目は明らかに意識されており、『100万円サポートトレード』＆『200万円レジスタンストレード』は、有効そうです。

もとより、日本人のトレーダーは、「値ごろ感」が大好きなので、日本人トレーダーの割合が高いビットコインFXの世界では、『節目トレード』がとくに有効だと考えれます。

この記事執筆時点（2018年2月1日）では、ビットコインは110万円付近で、100万円にはタッチできていません。

100万円～110万円での買い圧力は非常に強いですので、今回は100万円ちょうどにはタッチできないかもしれません。

そこで、101万円に買い指値して、79万円をストップにしてエントリーするのが面白いでしょう。

ポンド円などボラティリティの高いFXの通貨ペアもそうですが、80万円ちょうどだと、ストップ狩りの餌食にされてしまう公算が大だからです。

買い指値：101万円

ストップ：79万円

ターゲット：120万円

で、ターゲット到達時よりも、ストップがついた際の方が、若干金額が大きくなりますが、100万円節目のサポートが機能する確率は60％以上と見ますので、期待値は十分プラスになります。

将来、アップトレンドに転じて、200万円を目指して上昇を再開した場合、前回が200万円台ミドルで止められた過去もあるので、いったんは100万円台に押し込められると予想されます。

199万円に売り指値をしておいて、221万円をストップにしてエントリーするのが面白いでしょう。

売り指値：199万円

ストップ：221万円

ターゲット：180万円

で、期待値は十分プラスになるはずです。

BTC/USDのサポート＆レジスタンス手法

ビットコインには、もう一つの節目トレードがあります。

それは、ドル建てのBTC/USDです。

こちらも、明らかに『節目トレード』が機能しています。

現時点で、円建てよりも、土俵際、徳俵いっぱいという感じです。

今すぐ1万ドルちょうどでエントリーしてしまい、8,500ドルをストップにするのがよいでしょう。

エントリー：1万ドル

ストップ：8,500ドル

ターゲット：1万2千ドル

で、期待値は十分プラスになるはずです。

 

注意点

これは外為FXの世界でも共通することですが、上記のような「単純なトレードルール」で案外勝てるものです。

ただし、永続的には使えません。

今後、連敗をくらったような場合には、違う時間帯を検討するとか、「売り」ではなく「買い」で入ることを検討するとか、イグジット迄の時間を調整するなどの工夫が必要です。

『100万円サポートトレード』も、今後数回は通用する手法だとは思いますが、いったん80万円を割れてしまったら、以後は放棄するのが賢明でしょう。

「一生これで食っていける」トレード手法など存在するはずもなく、常に「臨機応変」を心がけてください。

仮想通貨FXの取引条件は取引所によって大きく異なります。次の記事で徹底比較していますので、損をしないためにも一度ご覧いただくことをおすすめします。

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